重庆自考复习资料：金融专业00086风险管理重点复习章节第九章

　　第九章风险管理决策

　　一、风险管理决策的特点：

　　(一)定期评估、适时调整决策。(二)科学与艺术相结合。

　　(三)风险管理决策的绩效在短期内不明显。

　　二、什么是忧虑价值?有哪些影响因素?

　　(一)忧虑价值是指对人们关于风险事故的所至后果不确定性的担忧的一种货币表示。

　　(二)忧虑价值有以下是影响因素：

　　1.风险损失的概率分布。2.人们对风险损失不确定性的把握程度。

　　3.风险管理的目标。4.决策者的个人胆识。

　　三、什么是损失矩阵?

　　损失矩阵是指用以反映特定风险在多种处理方案下的损失额和费用额的一种表示。

　　四、风险决策原则是什么?

　　(一)损失概率不知道的情况下：

　　1.最大最小原则：风险管理决策者以风险的最大潜在损失最小者为最佳方案。

　　2.最小最小原则：风险管理决策者以风险的最最小潜在损失最小者为最佳方案。

　　(二)损失概率知道的情况下：

　　1.最可能发生的损失最小者为优。2.损失期望值最小者为优。

　　五、效用、效用函数、效用曲线的含义：

　　(一)效用是衡量人们对某种事物的主管价值态度、偏爱、倾向等的一种指标。

　　(二)效用函数是指效用随着某些事物的变化而相应改变的一种对应关系。

　　(三)效用曲线是用以反映效用函数的曲线。